MODELE ANALIZY TRWANIA W OCENIE SEKTORÓW SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

Main Article Content

Beata Bieszk-Stolorz
Iwona Markowicz


Słowa kluczowe : Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie; akcje spółek giełdowych; bessa; indeks WIG; sektory; analiza trwania
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wahań cen akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie w czasie bessy w 2011 roku i w ciągu dwóch kolejnych lat. Pierwszy etap badania to ocena ryzyka i intensywności spadku cen akcji spółek poszczególnych sektorów w 2011 roku. Drugi etap – to ocena szansy i intensywności odrobienia strat do końca 2013 roku. Ryzyko spadku wartości akcji spółek poszczególnych sektorów o 30% i szansa 40-procentowego wzrostu tych cen od wartości minimalnej zbadano przy wykorzystaniu modelu logitowego. Interpretacja parametrów modelu regresji Coxa umożliwiła natomiast wskazanie sektorów, których ceny akcji spółek spadały najintensywniej i które najintensywniej odrabiały straty.

Article Details

Jak cytować
Bieszk-Stolorz, B., & Markowicz, I. (2016). MODELE ANALIZY TRWANIA W OCENIE SEKTORÓW SPÓŁEK GIEŁDOWYCH. Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 17(3), 7–17. Pobrano z https://qme.sggw.edu.pl/article/view/3867
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty